Ana SayfaYazarlarAdnan SalihPiyasaların gündemi
Adnan Salih [email protected] Adnan Salih

Stratejiler 2016

02 Ocak 2017, 11:06 - -

Yine bir terör saldırısı yine yitip giden canlarımız. Kaybettiğimiz kardeşlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum, sevenleri ve yakınlarının başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar, yakınlarına sabırlar diliyorum.
2016 yılında çeşitli stratejiler ele almıştık. 2016 yılını kapattığımıza göre stratejilerin performanslarını inceleyebiliriz.

Minimum korelasyon stratejisi ile başlayalım. Strateji %100 yatırımda, günlük olarak portföyde ayarlama gerektiriyor. Ayarlamaların boyutu küçük.

Strateji metrikleri ve grafik:

Strateji BİST100 endeksine göre daha iyi, Sharpe rasyosu 1 üzerinde. Kar faktörü piyasadan daha yüksek. Negatif aylar ortalaması BİST’in yarısı civarında.

Kümülatif momentum stratejisi 2016 yılını BİST’in bir hayli üzerinde getiri ile kapadı:

2016 yılında en yüksek %47 getiri üreten strateji yılı %41 ile kapadı.

Göstergenin durumu:

Borsa – USD portföyüne bakalım:

Ay boyunca borsa ya da USD yatırımında olduğumuz portföy:

Toplam 2016 getirisi %46.

Portföy 60/40 Borsa-USD olarak kullanılsaydı 2016 getirisi %19 olacaktı.

İkili momentum çalışmıştık: 3-6 ay momentumlara, faize ve volatiliteye göre hisseleri sırlayıp portföye dahil etmiştik. İşlem 33 iş gününde bir yeniden tekrarlanmıştı.

2016 getirisi %19 oldu.

Portföy alınan hisseler:

Performansları:

Bugün ele aldığım 4 stratejide 2016 yılında BİST getirisinden daha iyi performans gösterdi. Yarın temel göstergelere dayalı stratejilerin performanslarına göz atacağım.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • sinan demir..02 Ocak 2017 22:49

    Adnan bey kumulatif momentum gostergesini matriks veya metastock programi dilinde yazabilirmisiniz..tesekkur ederim..

    0% 0% Katılmıyorum Katılıyorum
YAZARIN DİĞER YAZILARITümünü Göster
Neden Yükseldi ? Tümünü Göster
>SİSE: Yeni geri alım
>ARZUM: Bedelsiz hamlesi
>TABGD: Geri alım kararı
>SELVA: Bedelsiz kararı
>ONCSM: Maymun çiçeği virüsü çalışmaları
Neden Düştü ? Tümünü Göster
>SAMAT: Tedbir kararı
>PEGYO: 6 kişiye işlem yasağı
>SASA: Hisse satışı
>FENER, GSRAY, BJKAS, TSPOR: ‘Yumruk’ düşüşü
>PEGYO: 4 isme işlem yasağı
ARACI KURUM RAPORLARI
08:33Para ABD’ye geri dönüyor
08:20Borsada yatay başlangıç bekleniyor
08:23Yatırımcılar nakde geçme fırsatını değerlendiriyor
08:05Borsada yatay başlangıç bekleniyor
09:33Yatırımcılar ABD’de seçimleri öncesi risk on modunu fazla açmadı
Tümünü Göster
HİSSE ÖNERİLERİ
09:1512 göstergesi "al" veren hisseler (25.10.2024)
09:2012 göstergesi "al" veren hisseler (24.10.2024)
09:1412 göstergesi "al" veren hisseler (23.10.2024)
10:1112 göstergesi "al" veren hisseler (22.10.2024)
09:2812 göstergesi "al" veren hisseler (18.10.2024)
Tümünü Göster
TEKNİK ANALİZ
13:3019 hissede teknik sinyaller değişti
13:5045 Hissede teknik sinyaller değişti
12:5931 hissede teknik sinyaller değişti
14:4660 hissede teknik sinyaller değişti
13:4545 hissede teknik sinyaller değişti
Tümünü Göster
Borsa Gundem