Ana SayfaYazarlarAdnan SalihPiyasaların gündemi
Adnan Salih [email protected] Adnan Salih

RSI stratejisi uzun dönemli test

23 Aralık 2016, 12:41 - -

Dünkü yazıda kümülatif ortalama ve kümülatif RSI değerlerine göre son 1 yılı incelemiştik.

İşlem stratejisinin ana hedefi satış ve alışların uç değerlere ulaştığı noktaları bulmak üzerine kurulu. Piyasa bir uçtan diğer uca savrulduğunda pozisyon alıp bekliyoruz.

Test ortamını 2011 yılı başı-bugün arasında kurdum. Her yılın başındaki BİST100 endeksi bileşenlerini sadece o yıl için kullandım. Bu bakımdan test daha gerçekçi bir zemine oturdu.

RSI (14) >55 koşulunda olan hisselerin toplamını pozitif trend olarak kullandım

RSI (14) <50 ko="" ulunda="" olan="" hisseleri="" ise="" negatif="" trend="" olarak="" kulland="" m="" p="">

RSI 50-55 arası ise geçiş bölgesi, işlemlerde dikkate alınmadı.

Stratejinin alım satım kuralları:

RSI pozitif değeri 90 ve üzerine çıktığında 1 kısa pozisyon (XU030) aldım, 10 veya 20 gün pozisyonu taşıdım

RSI negatif değeri 90 ve üzerine çıktığında 1 uzun pozisyon aldım, 10 veya 20 gün taşıdım.

İlgili dönemde BİST100 getirisi %14,9 olarak gerçekleşti.

Stratejinin detaylarına bakalım:

İşlem yapılan günler:

Getiri grafiği:

Stratejiyi 20 gün için kalibre edersek toplam 70 işlem açılacak. Pozitif için 88 ve üstü, negatif için ise 84 ve üstü kullanılacak:

Getiri grafiği

Strateji çok fazla işlem açılmasına müsaade etmiyor, bu beklediğimiz bir sonuç: Uç noktalar her 2 günde bir gerçekleşemez. Getiriler ise 90-90 çiftinde oldukça makul, optimize edilen parametrelerle ise rüya gibi.

Strateji çeşitli şekillerde kullanılabilir:

Sinyal geldiğinde

  • 2 kat pozisyon açılıp yarısı 10 gün kalanı ise 20 gün sonra kapatılabilir
  • Opsiyon/varant/vadeli kontratlarla pozisyon alınabilir
  • Parametreler düşüşleri minimize edecek şekilde kalibre edilir sonrasında en yüksek kaldıraçla kullanılır.

Dosyayı incelemek isteyenler bu bağlantıyı kullanabilirler.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
YAZARIN DİĞER YAZILARITümünü Göster
Neden Yükseldi ? Tümünü Göster
>KOZAL, KOZAA, IPEKE: Birleşme kararı
>SİSE: Yeni geri alım
>ARZUM: Bedelsiz hamlesi
>TABGD: Geri alım kararı
>SELVA: Bedelsiz kararı
Neden Düştü ? Tümünü Göster
>FENER: AZ Alkmaar mağlubiyeti
>SAMAT: Tedbir kararı
>PEGYO: 6 kişiye işlem yasağı
>SASA: Hisse satışı
>FENER, GSRAY, BJKAS, TSPOR: ‘Yumruk’ düşüşü
ARACI KURUM RAPORLARI
08:41Borsada alıcılı başlangıç bekleniyor
15:28Tekfen Holding yılbaşından bu yana %118 kazandırdı
08:24Borsada alıcılı başlangıç bekleniyor
15:03Türk Hava Yolları hissesinde kurumların en yüksek beklentisi yüzde 82.3
09:03Bugün dikkatler NVDA’nın sonuçlarında! Hayal kırıklığı olacak mı?
Tümünü Göster
HİSSE ÖNERİLERİ
09:2112 göstergesi "al" veren hisseler (22.11.2024)
09:1112 göstergesi "al" veren hisseler (21.11.2024)
09:3112 göstergesi "al" veren hisseler (20.11.2024)
09:5612 göstergesi "al" veren hisseler (19.11.2024)
09:3612 göstergesi "al" veren hisseler (18.11.2024)
Tümünü Göster
TEKNİK ANALİZ
13:4556 hissede teknik sinyaller değişti
14:1025 hissede teknik sinyaller değişti
13:1423 hissede teknik sinyaller değişti
13:1322 hissede teknik sinyaller değişti
13:2524 hissede teknik sinyaller değişti
Tümünü Göster
Borsa Gundem