Adnan Salih [email protected]

Kümülatif RSI göstergesi

Kümülatif momentum, birleştirilmiş ortalamalar göstergelerine benzer şekilde kümülatif RSI göstergesini de oluşturmuştum.

Gösterge BİST100 endeksindeki hisselerin 14 günlük RSI değerlerini hesapladıktan sonra 55 üzerinde olanları pozitif trend, 50 altında olanları negatif trend olarak gruplandırıyordu.

Gösterge piyasanın tepe yaptığı yerlerde pozitif trend yapan hisselerin 100’e yaklaştığını, aşırı satım bölgelerinde ise negatif trend yapanların 100’e yaklaştığını göstermişti.

2016-17 yılları ilk çeyrek karşılaştırmalı olarak grafikleri inceleyelim:

2017 son günlerdeki hareket 2016 yılı mart ayı ilk haftalarındaki sıkışmaya çok benziyor. Fark ise 2016 yılında düşüş sonrası bu sıkışma olmuştu, şimdi ise yükseliş sonrası bir sıkışma var.

2016 yılında endeks RSI göstergesindeki sıkışma sonrası yukarı ciddi hareket yapmıştı. 2017 yılında tam tersi mi geliyor?

Göstergeyi 55-50 yerine 70-30 olarak inceleyelim:

Yine büyük bir sıkışma söz konusu.

Göstergeyi son olarak 5 güne indirgeyip hızlandırarak inceleyelim:

Göstergenin her 3 hali de dün işaret ettiğim gibi büyük bir hareketin öncesinde olduğumuzu gösteriyor.

Bu hareketin yönü ne olabilir? Tahmin etmek zor. Referandum sonucuna göre şekillenecek gibi görünüyor.

Derdimiz de yönü tahmin etmek değil zaten. Büyük hareketten para kazanmaya çalışmak. Referandum sonrası herhangi bir yöne %10 hareket olması opsiyonlar/vadeli kontratlar kullanarak para kazanmamızı sağlayabilir.

Opsiyon volatiliteleri oldukça düşük seviyede. Bunu daha önce paylaşmıştık. Bu da opsiyonlar ile büyük hareket yakalama fırsatı veriyor.

Dünkü yazıda ele almıştım:

Put yayılma ve call yayılma opsiyonları birlikte alınabilir.

2 tane Put alıp bir tane vadeli kontrat alınabilir

2 tane call alıp bir tane vadeli kontrat satılabilir.

Bu pozisyonlar büyük hareket olursa iyi para kazandırırlar.

Yönü tahmin ettik ve doğru çıktı iyi bir kar potansiyeli yakalarız ama ya tahmin yanlış olursa?

Bugünkü çalışmayı da Matlab ile gerçekleştirdim. Dün kullandığım veri dosyası kullanıldı. Kod aşağıda:

clc,clear

load('xu100kumulmom', 'Tarih', 'xu100cl');

rsiThresholdUp=55;

rsiThresholdDown=50;

[row,col]=size(xu100cl);

rsiVec=zeros(size(xu100cl));

for i=1:col

    tempRsi=rsindex(xu100cl(:,i),14);

    rsiVec(:,i)=tempRsi;   

end

rsiUp=sum(rsiVec>rsiThresholdUp,2);

rsiDown=sum(rsiVec<rsiThresholdDown,2);

close all

subplot(1,2,1)

plot(Tarih(end-100:end),rsiUp(end-100:end))

hold on

plot(Tarih(end-100:end),rsiDown(end-100:end))

legend('Pozitif Trend','Negatif Trend')

title('2017 İlk Çeyrek')

%2016 aynı dönem

subplot(1,2,2)

plot(Tarih(1422:1510),rsiUp(1422:1510))

hold on

plot(Tarih(1422:1510),rsiDown(1422:1510))

legend('Pozitif Trend','Negatif Trend')

title('2016 İlk Çeyrek')

Dün paylaştığım kod blokunda Matlab komutları kullanarak daha verimli sonuç alınabilir. For-end döngüleri aşağıdaki gibi değiştirilebilir:

for i=1:c

tempMov=tsmovavg(xu100cl(:,i),'e',mov1,1);

movVec1(:,i)=tempMov;

tempMov=tsmovavg(xu100cl(:,i),'e',mov2,1);

movVec2(:,i)=tempMov;

tempMov=tsmovavg(xu100cl(:,i),'e',mov3,1);

movVec3(:,i)=tempMov;

tempMov=tsmovavg(xu100cl(:,i),'e',mov4,1);

movVec4(:,i)=tempMov;

end

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.