Adnan Salih [email protected]

Fibonacci kanalları

BİST30 VE USDTRY DESTEK-DİRENÇ HESAPLAMA

Fibonacci rakamları günümüz finans dünyasında oldukça önemli yer tutuyor. Yatırımcılar destek direnç, hedef vs. hesaplamakta sıklıkla kullanıyorlar. Fibonacci ve Elliot Dalga Prensipleri’nden yararlanarak finansal seriler için çeşitli tahminler yapılabiliyor.

Nedir Fibonacci sayılar? Nasıl ve nereden çıktılar?

Leonardo Fibonacci 1202 yılında Arap matematikçilerden öğrendiklerini Liber Abaci (Abaküs) isimli eserinde yayınladı.

Fibonacci, eserinde modus indium (Hintlerin Yöntemi) adını verdiği ve günümüzde Arap-Hint sayıları diye bilinen modern ondalık sayı sistemini tanıtır. Bu kitap gündelik hayatta ticari defter tutma, ölçü birimlerini çevirme, faiz hesaplama, para bozma ve değiştirme ve benzeri işlemlerde önemini göstermiştir. Kitap Avrupa'da tahsilli insanlar arasında hızlı bir şekilde yayılmış ve Avrupa'nın müspet bilimde ilerlemesine önemli etkileri olmuştur.

Liber Abaci'de ayrıca kapalı bir ortamdaki bir tavşan ailesinin artışını, her tavşan çiftinin bir ay sonra bir yavru yapıp onun da 1 ay sonra 1 yavru yapacağı gibi ideal varsayımlar altında hesaplanmasını gösterir. Bu problemin çözümünde tavşan çiftlerinin sayısının artışını gösteren sayı dizisi Fibonacci sayıları, diziye de Fibonacci dizisi denir. Bu sayı dizisi 6. yüzyıldan beridir Hint matematikçiler tarafından bilinmekteydi ancak Avrupa'ya ilk olarak Fibonacci tarafından tanıtılmıştır.

Sayı dizisi tanıtıldıktan sonra ne kadar yaygın gözlemlendiği de fark edilmeye başlandı; Fibonacci sayı dizileri tabiatın her yerindeydi. Finans ve finansal piyasalar da insanlar tarafından oluşturulduğuna göre bu alanda da Fibonacci sayılarının kullanılması yaygın kabul gördü.

Fibonacci Spirali:

Bugünkü yazıda Fibonacci prensiplerini eldeki verileri kullanarak var olan veri terminallerinde bulunmayan Fibonacci kanallarını USDTRY ve XU030 için iki ayrı yöntemle hesaplayacağım.

Fibonacci kanalları uzun dönemli trendleri destek ve dirençleri tespit etmekte işimize yarayabilir.

USDTRY için bakalım. Veri haftalık ve Matriks terminalinden alındı.

İlk yöntemde sürekli son 52 haftanın Fibonacci değerlerini hesapladım. Fibonacci serileri bu hafta bitişinde bir önceki haftadan geriye doğru istenen hafta sayısı kadar hesaplandı. Bu şekilde hesaplanan veriler bir sonraki hafta için kullanılabilir.

Ben grafikte 52 haftalık bir pencere kullandım, %100, %61,80 ve minimum serilerini kapanış ile birlikte çizdirdim. Diğer serileri grafik çok karmaşık görüneceği için eklemedim. Dosyayı sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz, isteyen istediği şekilde grafikte düzenleme yapabilir.

Grafikte dikkat çekici tespitler:

TL 2011 yılından itibaren kesinlikle yükselen kanal içerisinde

2011-17 arasında bir zirve denendikten sonra bir süre zirve etrafında kalınıyor, sonrasında yeni zirve geliyor.

Yine aynı dönemde 52 haftalık %61,8 fibonacci seviyesi geri çekilmelerde doğal bir sınır olarak ortaya çıkıyor.

Yöntemi biraz değiştirip son 52 haftanın Fibonacci serilerini önümüzdeki 52 hafta için kullanırsak aşağıdaki grafiği elde ediyoruz:

Bu versiyon daha kullanışlı görünüyor. %100 seviyesi yukarı / aşağı kırıldığında değişken kanala geçilebilir. Şu andaki durumda 3,59 destek olarak görünüyor ve TL bu seviye altına gerilemedi.

Grafiği 26 haftalık (yarıyıl) çizersek destek dirençler daha belirgin hale geliyor:

Aynı yöntemi XU030 için de uygulayabiliriz.

Grafik verilerini %38,20, %61,80, %76,4 ve %100 ile değiştirdim.

Sabit kanallar çizersek destek-dirençler çok daha iyi görünüyor:

Sabit kanallar ile son dönemin dipleri çok iyi yakalanıyor. Dip ve %76,40 arasındaki işlemler son 3 yıla damga vurmuş durumda. Bu kanallar kırılırsa beklenmedik ölçüde büyük hareket olur.

Grafikte gözlemlediklerim:

2013-17 yılları arasında %100 seviyesi geriliyor bu zayıflığa işaret eder.

Son hareket ile %100 seviyesine gelindi ve geri dönüyoruz.

2013-17 yılları arasında %100 ve %38,20 arasındaki makas daraldı. Bu da büyük bir hareketin yolda olduğuna işaret ediyor.

USDTRY dosyası:

https://goo.gl/ThdZvS

XU030 dosyası:

https://goo.gl/vTVYDp

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.