Adnan Salih [email protected]

Borsa düşecek mi çıkacak mı? Ortalamalar cevap olur mu?

BİST100 son 1 ayda kimsenin tahmin etmediği ölçüde yükseldi, neredeyse kasım ayının kayıplarının tamamı geri alındı.

Borsanın yönünü tahmin ederek işlem yapmanın yollarını aradığımız geçen haftanın stratejilerinde kümülatif RSI üzerinde durmuştuk.

Borsa yönüne göre işlem yapmak için ilave olarak ortalamalara da 2016 yılı için göz atmıştık.

Bugün ortalamalar ile geliştirdiğimiz stratejiyi derinleştirmek istiyorum.

Öncelikle strateji kurallarını ele alalım:

BİST100 endeksine dahil hisselerin 20 günlük ortalamalarını hesapla

Fiyatı 20 gün ortalama üzerinde olanları say

Test 2011-bugün

Test için her senenin başındaki endeks bileşenleri kullanılacak.

Gösterge 0-100 arasında değişecek, osilatör benzeri olduğunu söyleyebiliriz.

Gösterge osilatör benzeri olduğu için uç değerleri kullanıp strateji geliştirebiliriz.

Strateji kuralları:

Pozitif trend yapan hisse sayısı 94 ve üzeri olunca 1 kısa pozisyon aç

Pozitif trend yapan hisse sayısı 16 veya daha küçük için 1 uzun pozisyon aç

Açılan pozisyonları 10 gün veya 20 gün taşı.

Kar hedefi yok, zarar durdur emri yok.

Stratejinin getiri grafiklerine bakalım, 2011 başında yatırdığımız 100 TL bugün ne olmuş:

Strateji getiri grafiği optimize edilmiş değerlerle oldukça mantıklı duruyor ayrıca parametreler RSI stratejisinde kullanılan değerlere de çok yakın.

Tablo halinde inceleyelim:

Stratejiler BİST’e göre çok üstün.

İşlem sayılarına bakalım:

Her yıl 8-13 arası işlem mevcut.

10 gün taşınan pozisyonlar aylık getiriler:

20 gün taşınan pozisyonlar toplam getiriler:

Aylık getiriler ve yıllıklar yukarıdaki iki tabloda toplam olarak hesaplandı. Açılan pozisyonlar 1 sonraki aya sarktığı durumlarda getiri pozisyonun açıldığı aya yazıldı.

Getirileri incelediğimizde stratejinin çok fazla işlem yapmadığını ama kar şansının yüksek olduğu bölgelerde işlem yapıldığı için toplam getirilerin arttığını görebiliyoruz.

20 gün taşınan pozisyonlarda en yüksek zararlar %18lere ulaşırken 10 günlük taşınan pozisyonlarda zararlar en fazla %10-13 aralığında kalmış.

Son pozisyon aralık ayı ilk günü uzun olarak açıldı ve ay içerisinde kapandı. İlave olarak Kasım son haftasından gelen 1 pozisyonda aralık ayı içerisinde kapandı.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.