İntıra Bey [email protected]

BIST30 RAFF regresyon grafikleri

BIST, Aralık ayında “v” şeklinde bir düşüş/düzeltme yaşadıktan sonra Noel tatillerinin de etkisi ile son 3 gündür yatay seyrediyor. BIST’in aşırı alımda/satımda mı olduğunu tek tek hisselerin aşırı alımda/satımda mı olduğunu RAFF regresyon analizini kullanarak inceleyebiliriz.

RAFF regresyon analizi, son derece basit bir gösterge olarak piyasayı analiz etmemize yardımcı olabilir. Gösterge, fiyatların zamana göre regresyonudur. Zaman bağımsız değişken olarak kabul edilir, fiyatlar ise bağımlı değişkendir.  Raff regresyonu analizi hakkında daha detay bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

RAFF analizi, değişik zaman dilimleri için birlikte kullanıldığında daha etkili olabilir: Uzun dönemli bir trendin içerisinde kısa dönemli trendi çizmek.

BIST30 hisselerinin toplu olarak RAFF regresyon göstergesine göre nerede olduklarını aşağıdaki grafikte toplu olarak göstermeye çalıştık. Biz, son 100 günlük veriyi alıp, bu verinin ilk 75 noktasını kullanarak regresyon katsayılarını hesapladık. Daha sonra buradan elde ettiğimiz değerler ile son 25 güne dair tahminleri grafik üzerine koyduk. Bu analiz, tahmin niteliği taşıması açısından destek, direnç ve trendler hakkında bize yol gösterebilir.

Örnek olması açısından BİST30 grafiğine bakalım:

Regresyon analizi için 21/07-10/11 tarihlerini kullandık. Standart sapma ise 1 olarak kabul edildi. BİST, 1 standart sapma trend çizgisini geçtikten sonra hızlı şekilde yükselmiş, 16 Aralık tarihinde ciddi bir geri çekilme sonrası “v” şeklinde bir düzeltme ile tekrar yukarı gelmiş.

Aynı grafiği 2 standart sapma için çizersek 2 standart sapmanın 14-17 Kasım günlerinde denendiğini ve sonra aşıldığını gözlemliyoruz. Aynı trend çizgisi ise 16 Aralık tarihinde destek olarak çalıştı.

Elimizdeki veri seti ve Excel kullanarak zamanda yolculuk yaptığımızda 15 Aralık günü RAFF analizinin nasıl çalıştığına bakabiliriz: (4 standart sapma, 8/7-27/10)

Yukarıdaki grafikte de görüldüğü üzere endeks destek noktasının civarlarında imiş. 4 standart sapmanın yakın zamanda bir sinyal olduğunu düşünebiliriz. İlgili dönemde y ekseni kesişim noktası 100981, standart sapma ise 3694 olarak hesaplanmış. Tekrar bugüne dönersek 4 standart sapma grafiğinde kesişim 99564, standart sapma ise 3556 olarak hesaplandı. Çok büyük değişiklik yok.

RAFF analizi ile BİST30 endeksinin destek civarında hareket ettiğini söyleyebiliriz. Endeksin geri gelmesi portföylere zarar verebilir, her zaman değindiğimiz gibi portföyü bozmadan opsiyonlar ile koruma yapılabilir.

BİST30 hisselerinin tümü için 4 standart sapma RAFF grafiklerini aşağıda inceleyebilirsiniz.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.