BİST100 kritik kavşakta
Bugün GreenBlatt’ın sihirli formülünü analiz edecektik fakat değerli okurlarımızın da bildiği çok önemli bir gelişme yaşandı: Rıza Zerrab’ın Amerika’da tutuklandığı haberini aldık.
Rıza Zerrab kimdir, ne yapmıştır vs konularına girmeye gerek yok. Bununla birlikte bu gelişme piyasa açısından oldukça önemli.
İsterseniz son zamanlardaki gelişmeleri başlıklar halinde hatırlayalım:
ABD, İran ile anlaştı
Rusya, İran, Hizbullah Suriye’ye girdi
Rusya Suriye’den çıktı
Suriye’nin kuzeyinde Kürtler otonomi ilan ettiler
Türkiye İran ile yakınlaşmanın yollarını aramaya başladı
Türkiye’de terör olayları tırmanışa geçti
Son olarak da Rıza Zerrab tutuklandı
Rıza Zerrab öncesinde İran’da ortağı olduğu iddia edilen Babek Zencani tutuklanmıştı.
Global jeopolitik konjoktürde önemli bir kırılma olduğunu belirsizliğe girdiğimizi düşünüyorum. Amerika’nın ne yapmak istediğini çözene kadar emniyetli tarafta kalmak daha doğru olabilir.
Riskli yatırımlarımızı koruma altına almak önümüzdeki 2-3 hafta ne olduğunu anlamaya çalışırken rahat etmemizi sağlayabilir.
Portföyleri nasıl koruyabiliriz?
a)VIOP vadeli kontratları ile
b)VIOP opsiyonlar ile
c)Varantlar ile
Tüm yöntemler için portföy betasını hesaplamak gerekir, portföy betası ise tekil hisselerin betalarının ağırlıklar ile çarpılıp toplanması ile bulunur. Portföy betasını bulduktan sonra ise
Portföy Betası x Portföy Büyüklüğü / Kontrat büyüklüğü formülü ile satılacak kontrat hesaplanır. Bu işlemi her gün günde bir kere ayarlamanız gerekebilir.
İkinci ve üçüncü yöntemlerde varant ve opsiyonun deltasını bilmemiz gerekir. Yukarıdaki hesaplamayı varantlara/opsiyonlara uyguladıktan sonra deltasına bölmeliyiz ve gereken kontrat büyüklüğüne erişmeliyiz.
Volatilite %22 civarında ve ucuz sayılabilicek bir seviyede.
İngilzce’de bir laf vardır be better safe than sorry derler, tedbirli olmak üzülmekten iyidir.
Belirsizlik ortadan kalkana kadar portföyleri korumak olsa olsa %3-4 civarına mal olur ki bu da kabul edilebilir bir fiyattır.
5 dakikalık VİOP grafiği:
USDTRY ile birlikte:
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
-
adnan22 Mart 2016 18:56
yani? sen şimdi yazı mı yazmış oldun?
-
11 Kasım 2024, Pazartesi
Trump’ın zaferi Türkiye’yi nasıl etkileyecek?
Devamını Oku -
06 Kasım 2024, Çarşamba
Trump geliyor, peki piyasalar hazır mı?
Devamını Oku - 28 Ekim 2024, Pazartesi Devamını Oku
-
22 Ekim 2024, Salı
Altın ve gümüşte yükseliş nereye kadar sürecek?
Devamını Oku -
01 Ekim 2024, Salı
Piyasalar sıkıştı, bekle-gör stratejisi hakim
Devamını Oku - 11 Eylül 2024, Çarşamba Devamını Oku
-
12 Ağustos 2024, Pazartesi
Merkez’in faiz sinyali hangi şirketleri etkileyecek?
Devamını Oku -
06 Ağustos 2024, Salı
Finansal dalgalanmanın ortasında neler oluyor?
Devamını Oku -
23 Temmuz 2024, Salı
TCMB’nin faiz kararı ve piyasaların seyri
Devamını Oku -
01 Temmuz 2024, Pazartesi
Gri listeden çıkış ve CDS’lerin seyri
Devamını Oku
- ARACI KURUM RAPORLARI
- 08:41Borsada alıcılı başlangıç bekleniyor
- 15:28Tekfen Holding yılbaşından bu yana %118 kazandırdı
- 08:24Borsada alıcılı başlangıç bekleniyor
- 15:03Türk Hava Yolları hissesinde kurumların en yüksek beklentisi yüzde 82.3
- 09:03Bugün dikkatler NVDA’nın sonuçlarında! Hayal kırıklığı olacak mı?
- Tümünü Göster